Análisis de una cobertura con contratos de futuro
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Mostrar el registro completo del ítemcomunitat-uji-handle:10234/158176
comunitat-uji-handle2:10234/71345
comunitat-uji-handle3:10234/109750
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TFG-TFMMetadatos
Título
Análisis de una cobertura con contratos de futuroAutoría
Tutor/Supervisor
Aragó Manzana, VicentTutor/Supervisor; Universidad.Departamento
Universitat Jaume I. Departament de Finances i ComptabilitatFecha de publicación
2016-11-22Editor
Universitat Jaume IResumen
En este proyecto se pretende dar a conocer la literatura existente de la cobertura con futuros financieros
estudiada por los autores en los últimos tiempos y a través del trabajo de Demiguel, Garlappi y Uppal (2007 ... [+]
En este proyecto se pretende dar a conocer la literatura existente de la cobertura con futuros financieros
estudiada por los autores en los últimos tiempos y a través del trabajo de Demiguel, Garlappi y Uppal (2007)
realizar un estudio paralelo a la diversificación de carteras que realizan ellos utilizando la estructura y
procedimiento para estudiar la cobertura de futuros. A partir de ahí nos formulamos una hipótesis: ¿Ayudan
los modelos (económicos, econométricos…) a mejorar los resultados (medidos en términos de rendibilidad,
riesgo o una mezcla de los dos ratios (ratio de sharp) obtenidos por un inversor particular? Las conclusiones
extraídas son parecidas en ambos trabajos ya que como veréis a través del desarrollo de los diferentes
apartados los modelos econométricos más complicados no mejoran sustancialmente los resultados obtenidos
de los modelos más sencillos que un inversor particular podría llegar a entender correctamente. [-]
Palabras clave / Materias
Descripción
Treball final de Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada. Codi: SRL031. Curs acadèmic 2015-2016
Tipo de documento
info:eu-repo/semantics/masterThesisDerechos de acceso
info:eu-repo/semantics/openAccess
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