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http://hdl.handle.net/10362/5809
Título: | Modelação e estimação do risco de crédito: estudo de uma carteira |
Autor: | Vale, Catarina Alexandra Lopes do |
Orientador: | Guerreiro, Gracinda Rita Esquível, Manuel L. |
Palavras-chave: | Risco de crédito Modelos de credit scoring Probabilidade de default Taxa de recuperação Spread Regressão logística |
Data de Defesa: | 2010 |
Editora: | Faculdade de Ciências e Tecnologia |
Resumo: | Os modelos de Credit Scoring são modelos quantitativos utilizados frequentemente nas instituições nanceiras com o intuito de medir e prever o risco de crédito, possuindo uma avultada importância no processo de concessão de crédito. O presente trabalho centra-se no estudo de uma carteira de crédito à Habitação. O objectivo desta dissertação é determinar a probabilidade de default de um cliente aquando de um novo pedido de crédito, com base em informações facultadas pelo mesmo. Os dados da carteira de crédito foram utilizados para desenvolver o modelo de Credit Scoring de aprovação de crédito, através de uma técnica estatística multivariada,designadamente a Regressão Logística. O modelo obtido agrega variáveis como a idade do cliente, o estado civil, o valor do crédito, o número de prestações e o rendimento líquido. Algumas destas variáveis representam atributos que contribuem para o aumento da incapacidade de cumprimento das obrigações de crédito, enquanto que outras contribuem para a diminuição dessa incapacidade. Para o modelo de aprovação de crédito, é essencial a estimação da probabilidade de default. Mostra-se que o cálculo do spread mínimo que a instituição nanceira deve aplicar em cada pedido de crédito é função da probabilidade de default e da taxa de recuperação. Um estudo equivalente ao da probabilidade de default poderá ser efectuado para estimar a taxa de recuperação. Por m, faz-se uma breve avaliação do modelo de aprovação de crédito obtido, e conclui-se que o modelo de regressão logística aplicado, tem capacidade de, a partir dos dados da carteira de crédito, recuperar a informação essencial à estimação da probabilidade de default. |
Descrição: | Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Matemática e Aplicações - Actuariado, Estatística e Investigação Operacional |
URI: | http://hdl.handle.net/10362/5809 |
Aparece nas colecções: | FCT: DM - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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