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Título
Cuantificación del riesgo financiero en presencia de eventos de alto impacto : distribuciones paramétricas y densidad Gram-Charlier
Otros títulos
Forecasting financial risk in highly volatile scenarios : parametric distributions and the Gram-Charlier density
Autor(es)
Director(es)
Materia
Tesis y disertaciones académicas
Universidad de Salamanca (España)
Tesis Doctoral
Academic dissertations
Riesgo financiero
Computación en estadística
Financial risk
Computational Statistics
Clasificación UNESCO
5302.04 Estadística Económica
5311.02 Gestión Financiera
Fecha de publicación
2014
Resumen
[ES]Esta tesis trata de riesgos financieros a los que se enfrenta un banco o una institución financiera, aunque igualmente son aplicables al área de tesorería de una cualquier empresa. Los riesgos financieros se clasifican principalmente en riesgo de crédito, de mercado y operacional. Debido a que los bancos se enfrentan también a posibilidades de quiebra, y se ven especialmente afectadas por el efecto contagio, el Acuerdo de Basilea de 1988 (también llamado Basilea I) estableció unas reglas de capital mínimo requerido por los bancos para garantizar su salud financiera. Este primer acuerdo relacionaba los requerimientos de capital con sus exposiciones al riesgo crediticio. La Enmienda de 1996, que fue implementada en 1998, incorporó requerimientos de capital no sólo por riesgo crediticio, sino también por riesgo de mercado, incluyendo por primera vez de forma explícita la medida del VaR (Value-at-Risk).En concreto, esta tesis trata de medición o cuantificación del riesgo financiero con el propósito de brindar herramientas adecuadas a las instituciones financieras (y no financieras) en la estimación de capital regulatorio y económico, y de esta manera, poder tomar las mejores decisiones, en cuanto a transferir o mitigar riesgo, y así tratar de anticipar posibles crisis.
URI
DOI
10.14201/gredos.125735
Colecciones
Ficheros en el ítem
Tamaño:
2.136Mb
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Adobe PDF
Descripción:
Tesis
Tamaño:
1.137Mb
Formato:
Adobe PDF
Descripción:
Resumen en inglés