Sur l'estimation ponctuelle pour des modèles de mélange
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Publication date
2019Author(s)
Rancourt, Fanny
Subject
Estimation ponctuelleAbstract
Dans ce mémoire, on s'intéresse à l'estimation ponctuelle pour des modèles de mélange, dénombrables ou non, sur les réels positifs. Premièrement, en généralisant les résultats obtenus par Kubokawa, Marchand et Strawderman (2017), on obtient une classe d'estimateurs lisses dominant un estimateur sans biais sous la perte quadratique. On compte notamment les chi-deux et Fisher décentrées, la loi du coefficient de détermination expérimental R² en présence d'un modèle normal, ainsi que les modèles à seuil aléatoire tel que présenté par Pigeon et Denuit (2011) parmi les applications. De plus, ces résultats s'appliquent en présence d'une contrainte inférieure de l'espace paramétrique. Enfin, on effectue une analyse plus approfondie de l'estimation du paramètre de décentralité d'une loi chi-deux. En effet, on compare les risques fréquentistes de l'estimateur de vraisemblance maximale tel que présenté par Saxena et Alam (1982) à la classe d'estimateurs précédemment obtenue puis on conclue avec les inférences bayésienne et prédictive avec un a priori gamma.
Collection
- Moissonnage BAC [4690]
- Sciences – Mémoires [1807]