Kombinovaná rozdělení výší škod
Composite distributions of loss sizes
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/101503Identifikátory
SIS: 181628
Kolekce
- Kvalifikační práce [10690]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Zichová, Jitka
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
11. 9. 2018
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Dobře
Klíčová slova (česky)
kombinované rozdělení, výše škody, metoda maximální věrohodnostiKlíčová slova (anglicky)
composite distribution, loss size, MLE methodV této práce se věnujeme kombinovaným rozdělením, která lze použít pro modelovaní výše škod v určitých odvětvích neživotního pojištění. V první části je definovan obecný kombinovaný model a jsou uvedené základní vlastnosti. V druhé části jsou popsány modely, založené na Weibullovo rozdělení a rozděleni transformované rodiny beta se svými hustotami a základními charakteristikami. Ve třeti části je popsán algoritmus odhadu parametrů kombinovaného modelu a metody hodnocení vhodností modelu. Poslední část je věnována praktickému modelování nad dvěma soubory realných dat. 1
In this work, we deal with composite distributions that can be used to model loss sizes in some specific classes of non-life insurance. The first part contains definition of the general composite model and its special features. The second part describes models that are made up by piecing together Weibull distribution and distributions belonging to a family of transformed beta distributions. The third part describes algorithm that computes the maximum likelihood estimators for parameters of composite distribution and criteria of the relative quality of statistical models. In the last part we apply composite models to two real data sets. 1