Neparametrické testovanie nelinearity v časových radoch
Nonparametric Nonlinearity Testing in Time Series
Neparametrické testování nelinearity v časových řadách
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/109073Identifikátory
SIS: 194291
Kolekce
- Kvalifikační práce [10691]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Prášková, Zuzana
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
5. 9. 2019
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Slovenština
Známka
Velmi dobře
Klíčová slova (česky)
ARMA proces, neparametrické testy nelinearity, Q-testy, BDS testKlíčová slova (anglicky)
ARMA process, nonparametric nonlinearity tests, Q-tests, BDS testPráca je zameraná na neparametrické testovanie nelinearity časových radov a to pomocou Q-testov a BDS-testu. Popisuje teoretickú stránku jednotlivých testov a ich naslednú aplikáciu na nasimulovaných a reálnych dátach. Pre pozorovaný časový rad najprv identifikujeme lineárny model ARMA(p,q), kde potom pomocou spomínaných testov pre odhadnutý biely šum testujeme predpoklad nezávislosti resp. nekorelovanosti, čím overujeme správnosť zvoleného modelu.
The aim of this bachelor thesis is nonparametric nonlinearity time series testing by using Q-tests and BDS-test. We describe theoretically each of the tests and then use them on simulated and real historical data. For tested time series we firstly try to identify linear model ARMA(p,q). Then we apply the tests on the estimated white noise to test the assumption of independence or noncorrelation and verify the accuracy of identified model.