Přesné obálkové testy
Exact envelope tests
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/86698Identifikátory
SIS: 168041
Kolekce
- Kvalifikační práce [10690]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Beneš, Viktor
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
27. 6. 2017
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
obálkové testy, odchylkové testy, simulační testy typu Monte Carlo, chyba 1. druhu, p-hodnota, empirická distribuční funkce, problém mnohonásobného porovnáváníKlíčová slova (anglicky)
envelope tests, deviation tests, Monte Carlo simulation tests, type I error probability, p-value, empirical distribution function, multiple testing problemV této práci se věnujeme simulačním testům typu Monte Carlo, konkrétně se zabýváme obálkovými a odchylkovými testy. Popisujeme vývoj obálkových testů od standardních obálkových testů, u kterých nelze kontrolovat hladinu testu, přes vylepšené obálkové testy, u nichž hladinu kontrolujeme nepřímo, až k přesným obálkovým testům, u kterých hladinu testu volíme předem. Ukážeme, jak přesné obálkové testy souvisejí s odchylkovými testy. Dále v práci porovnáváme jednotlivé typy testů pomocí příkladů a popisujeme jejich výhody a nevýhody.
In this work we are focusing on Monte Carlo simulation tests, in particular we are dealing with envelope and deviation tests. We describe the development of envelope tests from standard envelope tests, in which we can not control significance level, through refined envelope tests, where we can control the significance level indirectly, to exact envelope tests, for which the significance level can be chosen in advance. We will show how the exact envelope tests are related to deviation tests. Further we compare individual kinds of tests using examples and describe their advantages and disadvantages.