Modelo para pronosticar el precio del mercado eléctrico en Colombia por medio de transformada Wavelet
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Fecha
2021-02Otros contribuidores
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Resumen
Para empresarios, académicos y reguladores, la previsión del precio de la energía eléctrica es creciente, ya que el comportamiento de la producción de bienes y servicios dependientes de dicho producto, se convierte en una variable fundamental en la toma de decisiones empresariales. Por tal motivo, esta investigación propone un método para pronosticar el precio de la energía eléctrica en el mercado colombiano, basado en la transformada Wavelet, contrastando el resultado con los modelos tradicionales ARIMA y GARCH. Encontrando que este último permite un mayor ajuste en el pronóstico de corto plazo, donde el comportamiento EGARCH (1,1), donde se identifica la tendencia alcista en los precios, genera una sobrerreacción o efecto que excede su volatilidad.
Keywords
Econometric models; Electricity price forecast; Wavelet transformed; Economic analysis; Economic models; Energy pricesEnlace al recurso
Fuente del recurso
- RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informacao; Número E41 (2021); páginas 448-461
Enlace a este registro en el Repositorio Institucional UNAB
http://hdl.handle.net/20.500.12749/16112
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