Programación genética en mercados financieros
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Cita com:
hdl:2099.1/14104
Tipus de documentProjecte/Treball Final de Carrera
Data2012-01-16
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Abstract
Castellà: El proyecto consiste en implementar un algoritmo de programación genética que permita des-cubrir reglas de inversión que indiquen cuándo entrar y salir de un mercado para obtener los máximos beneficios. Estas reglas estarán construidas con algunos de los indicadores más utili-zados por el análisis técnico.
Adicionalmente se pretende construir un software de tamaño mediano que integre el algoritmo descrito y que permita hacer experimentos con el fin de optimizar los datos de entrada del algoritmo para obtener los máximos beneficios en el mercado. En concreto, estos beneficios se mostrarán respecto a los conseguidos mediante una estrategia de inversión pasiva, muy común entre los inversores, conocida como buy and hold, que consiste en comprar un valor en una fecha dada y venderlo en otra posterior, sin entrar ni salir de él entre los dos momentos.
El proyecto se enfoca dentro del campo de la inteligencia artificial y de la ingeniería del softwa-re. La orientación principal es hacia el ámbito de la investigación, aunque con un componente procedimental en el diseño de software.
MatèriesComputer algorithms, Capital market, Algorismes genètics, Programació genètica (Informàtica), Mercats financers -- Simulació per ordinador
TitulacióENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2003)
Col·leccions
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
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77634.pdf | 4,328Mb | Visualitza/Obre |