Un modelo de construcción de portafolios óptimos para diferentes horizontes temporales con costos de transacción incorporados
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Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
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Tipus de documentProjecte Final de Màster Oficial
Data2021-01
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Abstract
Uno de los supuestos fundamentales en la teoría clásica de construcción de portafolios de inversión eficientes es que no existen costos de transacción. Sin embargo, un inversor , cualquiera sea la plataforma, se enfrenta a costos cada vez que adquiere o vende un activo. Naturalmente, el inversor racional desea tener un número de activos lo suficientemente grande como para disminuir la varianza de los retornos de su cartera hacia niveles cercanos a los del riesgo de mercado, pero cada vez que incorpora nuevos activos a su cartera sufre el costo transaccional mencionado. La p roblemática, entonces, es la determinación del número de activos óptimo para el cual se da la compensación de estos efectos opuestos.
TitulacióMÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2013)
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
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