A characterization of the innovations of first order autoregressive models
Visualitza/Obre
char_innovations_rev22.pdf (119,6Kb) (Accés restringit)
Sol·licita una còpia a l'autor
Què és aquest botó?
Aquest botó permet demanar una còpia d'un document restringit a l'autor. Es mostra quan:
- Disposem del correu electrònic de l'autor
- El document té una mida inferior a 20 Mb
- Es tracta d'un document d'accés restringit per decisió de l'autor o d'un document d'accés restringit per política de l'editorial
Cita com:
hdl:2117/86538
Tipus de documentArticle
Data publicació2015-02-01
Condicions d'accésAccés restringit per política de l'editorial
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya
Abstract
Suppose that follows a simple AR(1) model, that is, it can be expressed as , where is a white noise with mean equal to and variance . There are many examples in practice where these assumptions hold very well. Consider . We shall show that the autocorrelation function of characterizes the distribution of W-t.
Descripció
“The final publication is available at Springer via http://dx.doi.org/10.1007/s00184-014-0497-5"
CitacióMoriña, D., Puig, P., Valero, J. A characterization of the innovations of first order autoregressive models. "MetrikA", 01 Febrer 2015, vol. 78, núm. 2, p. 219-225.
ISSN0026-1335
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
char_innovations_rev22.pdf | 119,6Kb | Accés restringit |