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タイトル: 月次報告書と基準価格を用いた投資信託商品の要因分析
著者: 大西, 恒彰  KAKEN_name
馬, 強  KAKEN_id  orcid https://orcid.org/0000-0003-3430-9244 (unconfirmed)
キーワード: 投資信託
理解支援
因果関係
要因分析
発行日: Mar-2016
出版者: DEIM2016実行委員会
誌名: DEIM Forum 2016 論文集
論文番号: C2-2
抄録: NISA 制度が導入され,貯蓄から投資への誘導が進んでいる.中長期的な商品である投資信託は NISA に適しているが,似たような商品が多く,それぞれの商品に影響を及ぼす要因を理解するのが難しい.そこで,本稿では,投資信託の理解支援のため,月次報告書と基準価格の変動を用い,投資信託商品の要因分析手法を提案する.提案手法では,まず,CRF により月次報告書から要因事象, 結果事象, 時間情報を抽出する.同時に基準価格や日経平均価格の変動幅を利用して要因の影響の強度を計算する.さらに,時間,地域と商品の三つの側面から要因の及ぼす範囲を分析し,要因の影響の広度を計る.提案手法を,過去 1 年分の月次報告書を用いて評価をする.
記述: [DEIM 2016] 第8回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(第14回日本データベース学会年次大会) 2016年2月29日~3月2日・ヒルトン福岡シーホーク
URI: http://hdl.handle.net/2433/217598
関連リンク: http://db-event.jpn.org/deim2016/proceedings.html
出現コレクション:学術雑誌掲載論文等

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