Az elmúlt években diszkrét idejű határidős kamatlábmodell paraméterbecslésének statisztikai vizsgálatával foglalkoztam. A PhD disszertációmban a kapott eredményeket mutattam be. Az alapvető kutatási problémák az alábbiak voltak: statisztikai kísérlet paraméterének maximum likelihood becslésének erős konzisztenciájára elégséges feltétel adása függő minta esetén, a kamatlábmodellben az autoregressziós paraméter ML becslésének erős konzisztenciájának vizsgálata különböző esetekben, a kamatlábmodellhez kapcsolódó statisztikai kísérletsorozat lokálisan aszimptotikus normalitásának vizsgálata. ********************************************************* My research activity in the past years was focused on statistical inference for discrete time forward rate models. In my PhD thesis I presented the main results I obtained. The basic research problems were the following: to give a sufficient condition for strong consistency of the maximum likelihood estimator in statistical experiments in dependent case, to study strong consistency of ML estimators for autoregressive parameter of interest rate model in different cases, and to study local asymptotic normality of sequence of statistical experiments related to the interest rate model.