Are Extreme Returns Followed by Predictable Patterns in the Japanese Stock Market?

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ファイル	フォーマット	利用条件	サイズ	閲覧回数	利用開始日	説明	information
oep056_4_038	pdf	なし	239 KB	668	2012.09.22

タイトル	Are Extreme Returns Followed by Predictable Patterns in the Japanese Stock Market?
著者	著者名 Pham, Long Vu Thang
キーワード等	論文
出版者	大阪大学経済学会
	The Economic Society of Osaka University
	オオサカ　ダイガク　ケイザイ　ガッカイ
収録物名	大阪大学経済学
収録物名	Osaka Economic Papers
巻(号)	56(4)
ページ	38-51
刊行年月	2007-03
言語	英語
ハンドルURL	https://hdl.handle.net/11094/18691
DOI	https://doi.org/10.18910/18691
PISSN	04734548
NCID	AN00030111
アクセス権	open access
出版タイプ	Version of Record
カテゴリ	本学関連学会 Related Societies
カテゴリ	大阪大学経済学 / 56巻4号 (2007-03)

資源タイプ	学術雑誌論文
ローカル資源タイプ	本学関連学会
DCMI資源タイプ	text
DCTERMS.bibliographicCitation	大阪大学経済学. 2007, 56(4), p. 38-51
DC.title	Are Extreme Returns Followed by Predictable Patterns in the Japanese Stock Market?
DC.creator	Pham, Long Vu Thang
DC.publisher	大阪大学経済学会
	The Economic Society of Osaka University
	オオサカ　ダイガク　ケイザイ　ガッカイ
DC.language' scheme='DCTERMS.RFC1766	英語
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DCTERMS.issued' scheme='DCTERMS.W3CDTF	2007-03
DC.subject	論文
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DC.format	application/pdf
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	The Economic Society of Osaka University
	オオサカ　ダイガク　ケイザイ　ガッカイ
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citation_journal_title	大阪大学経済学
citation_journal_title	Osaka Economic Papers
citation_volume	56
citation_issue	4
citation_firstpage	38
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citation_public_url	https://hdl.handle.net/11094/18691
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