Estrutura temporal dos tipos de xuro

Loading...
Thumbnail Image
Identifiers
ISBN: 978-84-15876-31-1

Publication date

Advisors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico
Metrics
Google Scholar
lacobus
Export

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Esta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros I que se imparte no primeiro cuadrimestre do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros. Esta unidade ten como obxectivo analizar a estrutura temporal dos tipos de xuro, é dicir a relación existente entre os tipos de xuro a diferentes prazos. En particular, estudarase a curva cupón cero, a súa utilidade no proceso de valoración dos activos financeiros e os diferentes métodos que se poden utilizar na práctica para a estimación da curva. Así mesmo, tamén se revisan as diferentes teorías que explican a forma da estrutura temporal dos tipos de xuro. A comprensión da temática desta unidade didáctica non é difícil pero require do manexo do cálculo financeiro desenvolvido a unidade 2. Ao longo da unidade utilízanse unha serie de exemplos numéricos sinxelos que teñen como obxectivo motivar e facilitar ao estudante o acceso á problemática da estimación da curva cupón cero e a súa relevancia para a valoración de activos.

Description

Titulación: Máster en Economía: Organización industrial e mercados financeiros -- Materia: Análise Económica dos Mercados Financeiros I

Bibliographic citation

Relation

Has part

Has version

Is based on

Is part of

Is referenced by

Is replaced by

Is version of

Replaces

Requires

Sponsors

Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Normalización Lingüística

Rights

© Universidade de Santiago de Compostela, 2013. Esta obra atópase baixo unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)