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http://hdl.handle.net/10400.1/949
Título: | Identificação das características dos clientes associadas ao risco de crédito |
Autor: | Pereira, Luis Nobre Chorão, L. R. |
Palavras-chave: | Credit Scoring Regressão Logística Classificação Hierárquica Estimadores de Kaplan-Meier Análise Factorial das Correspondências |
Data: | 2007 |
Citação: | Revista Encontros Científicos, 3 (2007), 12-2,. |
Resumo: | O processo da tomada de decisão sobre a avaliação de uma solicitação de crédito comercial é por vezes difícil para o julgamento humano, devido à imensidão de variáveis que estão em jogo e das suas inter- relações. Neste artigo propomo-nos identificar as características dos clientes associadas a alto e a baixo risco, com recurso a um modelo aplicacional. A partir de uma base de dados de um cartão de crédito, formada por variáveis de natureza qualitativa e quantitativa, ajustámos um modelo logit binário, com o objectivo de tornar o processo de decisão mais objectivo e quantificável. Em seguida, identificámos oito classes de risco através da aplicação de um método de classificação não hierárquica (K-means) sobre o vector da pontuação do modelo logit. Aferimos temporalmente o comportamento de cada classe de risco ao longo de 70 meses, verificando-se que probabilidades baixas de default estão associadas a classes de risco baixo. As características dos clientes tipicamente associadas ao risco de crédito foram identificadas através de uma Análise Factorial das Correspondências. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.1/949 |
ISSN: | 1646-2408 |
Aparece nas colecções: | ESG3-Livros (ou partes, com ou sem arbitragem científica) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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Identificação das caracteristicas dos clientes associadas ao risco de credito REC 3 2007.pdf | 573,36 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
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