Modelo de gestión de carteras de Markowitz usando algoritmos genéticos
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2016
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Resumen
Con su artículo de 1952, Harry Markowitz
simplificó notablemente el problema de selección
de inversiones en el mercado accionario. En este
artículo se introduce al lector en la propuesta de
Markowitz y se propone un algoritmo genético
para deducir la combinación de dos activos
(cartera), que obtenga la más alta rentabilidad
para su inversión y al mismo tiempo obtener el
menor riesgo. En la última parte se aplica el
algoritmo genético en dos casos de estudio reales
con registros mensuales obtenidos entre 2009 y
2013.
Abstract
In 1952, with his article, Harry Markowitz, he
greatly simplified the problem to choice the
correct investing in a stock market. In this work,
the reader is introduced in the Markowitz’s
proposal and it is proposed a genetic algorithm
for computing a portfolio that reduce risk and
maximize return between two assets. In the
last part, the genetic algorithm is applied in two
real case studies with monthly records obtained
between 2009 and 2013.
Idioma
Palabras clave
Citación
Arévalo González S. Modelo de gestión de carteras de markowitz usando algoritmos genéticos. Citas. 2016.