Emergent Group Properties in Financial Markets
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2099.1/12665
Tutor / directorPerelló Palou, Josep
Tipus de documentProjecte Final de Màster Oficial
Data2011-06-17
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya
Abstract
In the present we have analyzed the data from 480 companies of the S&P500 using the Random Matrix Theory and the Inverse Participation Ratio, we analyzed the eigenvalues and its respective eigenvectors in order to find structural behaviour in market. We take off the non-random part from the correlation matrix and use the new correlation matrix to calculate the risk for a given portfolio, showing good results as were expected. Also, we give a complex network perspective of the companies, building a network with the Spanning Tree Algorithm, in order to obtain some useful different measure of group behaviour.
TitulacióMÀSTER UNIVERSITARI EN FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA (Pla 2009)
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
TFM_Omar Doria.pdf | 5,613Mb | Visualitza/Obre |